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外匯中的交易模型如何建立?

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-05-11
摘要:市場是公平的,每個人都沒有在市場上盈利或虧損。因此,如果能夠建立完整的交易模型,可以在一定程度上減少損失的可能性,並且更容易實現盈利。   01確定交易策略   創建交易模型需要確定合適的機會,這反過來又涉及選擇確定的策略或將新策略概念化為標
  市場是公平的,每個人都沒有在市場上盈利或虧損。因此,如果能夠建立完整的交易模型,可以在一定程度上減少損失的可能性,並且更容易實現盈利。
  01確定交易策略
  創建交易模型需要確定合適的機會,這反過來又涉及選擇確定的策略或將新策略概念化為標準策略的變體。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因為它清楚地定義了要遵循的規則,進入和退出點,利潤潛力,交易持續時間,風險管理標準等。
  02確認要交易的資產類型
  外匯交易的具體策略需要在以下方麵進行認真選擇:
  資產——交易是否僅涉及貨幣交易,還是涉及外匯期貨,外匯期權或更先進的外匯衍生品(如障礙期權)?
  根據策略確定值得交易的貨幣對(例如歐元,日元等)。
  所選貨幣對屬於哪種貨幣,無論是主要貨幣,次要貨幣還是外幣,因為這些貨幣對都具有特定的特征。
  03插入外匯特定參數
  確定交易策略和資產類型後,創建外匯交易模型的下一步是引入外匯策略的具體參數,其中可能包括:
  新聞依賴:除非你是一個非常長期的投資者,否則任何外匯交易者都不能忽視具體的地緣政治進展,經濟形勢,宏觀經濟數據公告和其他相關新聞。交易模型應考慮全部或部分地合並新聞影響——,手動或自動——到與外匯交易模型的整合程度。
  外匯交易模式是如何建立的?
  交易機會:外匯交易模型應考慮時間依賴性。
  04設定交易目標
  此步驟著重於將以下基本功能納入交易模型,並在不同的值中找到最合適的:
  利潤水平(如點數的移動);
  止損水平
  基金管理方法:每筆交易下注多少錢,如何下注(每筆交易的固定金額,或逐漸變化的變化金額);
  風險管理和情景分析考慮因素(如果適用);
  您可以從一些假設開始,並進行更多迭代測試,以找到最有利可圖的假設並對其進行微調。
  05回測模型
  個人開發的任何交易模型都反映了建築商的特征,思維過程,個性和經驗。交易者有時會忽視重要方麵,因為他們往往受到知識的限製,甚至是他們創造模型的盲目信念的個人挑戰。因此,使用曆史數據測試模型,識別錯誤並避免實際交易中的損失尤為重要。回測還允許在定義的目標(利潤目標,止損等)內進行定製,以進一步優化開發模型和策略,以確保最大的利潤潛力。
  06交易模型的迭代分析開發交易模型需要患者分析,包括通過重複更改數學參數和更改基礎理論概念的多次迭代。在這個循環中,記錄成功和失敗的案例是有幫助的,這樣你就可以記錄哪些是有效的,哪些不是,這在長期的交易生涯中是有用的。
  話雖如此,建立一個完整的交易模型對每個交易者來說都是非常必要的。
責任編輯:鑫鑫財經
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