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外汇中的交易模型如何建立?

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-05-11
摘要:市场是公平的,每个人都没有在市场上盈利或亏损。因此,如果能够建立完整的交易模型,可以在一定程度上减少损失的可能性,并且更容易实现盈利。   01确定交易策略   创建交易模型需要确定合适的机会,这反过来又涉及选择确定的策略或将新策略概念化为标
  市场是公平的,每个人都没有在市场上盈利或亏损。因此,如果能够建立完整的交易模型,可以在一定程度上减少损失的可能性,并且更容易实现盈利。
  01确定交易策略
  创建交易模型需要确定合适的机会,这反过来又涉及选择确定的策略或将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地定义了要遵循的规则,进入和退出点,利润潜力,交易持续时间,风险管理标准等。
  02确认要交易的资产类型
  外汇交易的具体策略需要在以下方面进行认真选择:
  资产——交易是否仅涉及货币交易,还是涉及外汇期货,外汇期权或更先进的外汇衍生品(如障碍期权)?
  根据策略确定值得交易的货币对(例如欧元,日元等)。
  所选货币对属于哪种货币,无论是主要货币,次要货币还是外币,因为这些货币对都具有特定的特征。
  03插入外汇特定参数
  确定交易策略和资产类型后,创建外汇交易模型的下一步是引入外汇策略的具体参数,其中可能包括:
  新闻依赖:除非你是一个非常长期的投资者,否则任何外汇交易者都不能忽视具体的地缘政治进展,经济形势,宏观经济数据公告和其他相关新闻。交易模型应考虑全部或部分地合并新闻影响——,手动或自动——到与外汇交易模型的整合程度。
  外汇交易模式是如何建立的?
  交易机会:外汇交易模型应考虑时间依赖性。
  04设定交易目标
  此步骤着重于将以下基本功能纳入交易模型,并在不同的值中找到最合适的:
  利润水平(如点数的移动);
  止损水平
  基金管理方法:每笔交易下注多少钱,如何下注(每笔交易的固定金额,或逐渐变化的变化金额);
  风险管理和情景分析考虑因素(如果适用);
  您可以从一些假设开始,并进行更多迭代测试,以找到最有利可图的假设并对其进行微调。
  05回测模型
  个人开发的任何交易模型都反映了建筑商的特征,思维过程,个性和经验。交易者有时会忽视重要方面,因为他们往往受到知识的限制,甚至是他们创造模型的盲目信念的个人挑战。因此,使用历史数据测试模型,识别错误并避免实际交易中的损失尤为重要。回测还允许在定义的目标(利润目标,止损等)内进行定制,以进一步优化开发模型和策略,以确保最大的利润潜力。
  06交易模型的迭代分析开发交易模型需要患者分析,包括通过重复更改数学参数和更改基础理论概念的多次迭代。在这个循环中,记录成功和失败的案例是有帮助的,这样你就可以记录哪些是有效的,哪些不是,这在长期的交易生涯中是有用的。
  话虽如此,建立一个完整的交易模型对每个交易者来说都是非常必要的。
责任编辑:鑫鑫财经
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